Продолжаем.
Что имеем:
- можем получать сигналы,
- можем делать сделки,
- записываем нашу сделку в файл,
- записываем наш результат в файл.
Сегодня кое что поменяем и добавим стопы.
На самом деле стопы в ATF Transaq делаются своим способом формирования заявки. Об этом нужно читать в документации и на форуме (есть примеры). Что меня не устроило во всем этом. Да в общем-то только одно: в количестве нужно указывать % а не кол-во контрактов (на FORTS) что пока не совсем.. или точнее, совсем не удобно.
МЕНЯЕМ CODE#
Добавим переменные для стоп сигналов
12 13 |
static loss; // кол-во в пунктах (расчетный) static stopLoss = 0.5; // кол-во в процентах |
Далее немного изменим функцию:
35 36 |
// РОБОТ СДЕЛАЛ СДЕЛКУ function onATFTrade(var id) { |
В документации есть подробное описание всех функций по работе с заявками. Мы использовали здесь проверку на возможность самого получения статуса (иначе говоря, есть ли связь с биржей) а потом проверку статуса заявки, и если она исполнена – обнуляем переменную.
Нас сейчас интересует эта функция.
Что мы делали? Мы записывали в файл новую сделку при положительном балансе (точнее если он не равен 0) и мы затирали файл профита вместе с балансом, если баланс был равен нулю.
Так вот затирать файл профита нужно всегда при любой сделке. Оно и понятно, и так пишем (обновим) этот код:
// стираем файл профита file = new_object("file"); file.wopen("./!DATA/T01/profit.txt"); // открыли на запись file.writeLn(0); file.close(); // закрыли
На выходе получаем:
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 |
// РОБОТ СДЕЛАЛ СДЕЛКУ function onATFTrade(var id) { timer = getFormattedTime(getServerTime()); file = new_object("file"); // чтение баланса из файла file.ropen("./!DATA/T01/balance.txt"); // открыли на чтение balance = file.readLn(); file.close(); // закрыли var operation; var newBalance; // новый баланс после сделки var trade = getTrade(id); if (trade["operation"] == -1){ operation = "SELL "; newBalance = (balance)-trade["quantity"];} if (trade["operation"] == 1) { operation = "BUY "; newBalance = (balance)+trade["quantity"];} signal::outputMultiple (name + operation + trade["quantity"] + "шт. по " + trade["price"] + " | " + timer); if (newBalance!=0) { // если мы в позиции // запись баланса после сделки file.wopen("./!DATA/T01/balance.txt"); // открыли на запись file.writeLn(newBalance); file.writeLn(trade["price"]); file.writeLn("время: " + timer); file.close(); // закрыли // стираем файл профита file = new_object("file"); file.wopen("./!DATA/T01/profit.txt"); // открыли на запись file.writeLn(0); file.close(); // закрыли } if (newBalance==0) { // если закрыли позицию // стираем файл баланса file = new_object("file"); file.wopen("./!DATA/T01/balance.txt"); // открыли на запись file.writeLn(0); file.writeLn(); file.writeLn(); file.close(); // закрыли // стираем файл профита file = new_object("file"); file.wopen("./!DATA/T01/profit.txt"); // открыли на запись file.writeLn(0); file.close(); // закрыли } } |
Перед подачей заявок, у нас был код – снятие возможных заявок, которые не исполнились.
Добавим проверку:
103 104 105 106 107 108 109 110 |
// ПРОВЕРКА СТАТУСА ЗАЯВОК var order = getOrder(order_id); var status = order["status"]; if (status!= OS_INACTIVE){ // если связь с биржей есть и статус заявки понятен if (status == OS_MATCHED) { // если заявка исполнена order_id = 0; } } |
STOP LOSS
Далее ведем расчет условий исполнения стопа. Вообще все расчеты связанные с закрытием позиций, надо вести если на балансе что-то есть. Так что это и будет нашим основным условием. (в прошлый раз мы придерживались именно этой логики. Осталось вписать расчеты).
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 |
loss = close/100*stopLoss; // расчет stopLoss в пунктах if (result <= -loss) { // убыток! Ставим СТОП LOSS if (balance > 0) { // снимаем предыдущую (стоп) заявку if (order_id != 0) {trade_action::cancelOrder(order_id); order_id = 0;} trade_action::sell(abs(balance), ::lots,close-slip); signal::output (name + " закрыл лонг по стопу | " + timer); } if (balance < 0) { // снимаем предыдущую (стоп) заявку if (order_id != 0) {trade_action::cancelOrder(order_id); order_id = 0;} trade_action::buy(abs(balance), ::lots,close+slip); signal::output (name + " закрыл шорт по стопу | " + timer); } } |
По тому же принципу мы можем ставить Take Profit, а так же ставить следящий стоп.
Но думаю для следящего стопа нужен пример, так что в следующий раз опишу расчет Trail Stop.
В ATF он так же имеется, НО как я говорил выше – все стопы на FORTS пока ставятся в % а не в кол-ве контрактов. Когда это исправят, можно переписать код, но с другой стороны надо ли?
По мне так лучше я оставлю такой расчет. Единственный минус во всем в этом – постоянное подключение к сети. Если вдруг случилось непредвиденное, а стопа на бирже нет – тут уже ничего не поделаешь. Но я решил этот вопрос надежным каналом связи.
- Dimanite's blog
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Уважаемый Dimanite.
Ждём продолжения темы МТС в АТФ.
Спасибо!