Сутью успешного трейдинга, как мне кажется, является идея, что если убыток, - то как можно меньший; если прибыль, - то как можно большая. Выражается это основной фразой, которую, я надеюсь, знают все: "Обрезай убытки, давай прибыли течь". Соотвественно, успех в трейдинге пропорционален тому, насколько удается следовать этой простой формуле.
То есть, если перекладывать на практику - входить с коротким стопом и брать большую цель. Идеальный вариант и высший пилотаж, я считаю, когда входишь на минутках, или на пятиминутках (соотвественно и риск небольшой в каждой сделке), и берешь все движение по дневкам. Такой подход очень некомфортен, потому что много раз вылетаешь по стопам, так как может быть большое количество убыточных сделок подряд. Но, тут как в жизни и в бизнесе. Чтобы получать существенный результат, человек должен выходить из зоны комфорта. Так было, есть, и будет.
Ориентировка на большую цель существенно упрощает мне жизнь. По поведению цены в первые пару часов после открытия, как правило, становится понятно, есть ли у этого дня существенный потенциал роста или падения, или же нет. По сути, мне всего лишь нужно проверить мои гипотезу, попытаясь потерять минимальное количество денег на этой проверке. То есть моя задача утром - проверить рынок. Поэтому мне нужно войти в максимально удобной точке для этой проверки.
Видите, задача очень упрощается: я еще до открытия знаю направление, в какую сторону буду работать, и мне всего-то нужно а 5-минутках найти за два часа оптимальную точку для проверки, либо одну, либо две.
А вот для этого и нужны импульсы. Импульсы - идеальный инструмент для "проверки дня"
Что такое импульс?
Импульс - это сильное и быстрое движение цены в каком-либо направлении. Он хорош тем, что если на нем войти и правильно поставить стоп, то получается такая картина - сорванный стоп означает обнуление импульса. А обнуление импульса означает очень сильное снижение вероятности. Импульсом может являться одна большая свеча, или несколько свечей. Стоп обычно ставится в основание свечи - начала импульса.
Вот иллюстрации (указал свои реальные входы и выходы ;)
30 марта 2010 года. Картина, которая бывает чаще всего - ловля стопов.
1 апреля 2010 года. Что-то вроде ударного дня (хотя какой нафиг УД с диапазоном в 4 тыщи пунктов, из которого первая свеча была тыщу)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Георгий, если не трудно подскажите новичку чем по сути отличается фьючерс на индекс РТС RTS-3.11(RIH1) от RTS-6.11(RIM1) и чем торгуете Вы. А также какова сейчас стоимость одного контракта.
Я проторговал всего навсего три недели - биржа ММВБ, брокер Финам. Но у них там комиссия грабительская 0.03%, но не менее 35 руб. (без НДС). Т.е. с НДС получается 41.3 руб. за одну заявку. Для моего скромного (50 тыс. руб.) депозита это слишком. Поэтому решил поинтрадеить на Фортсе фьючерсом на индекс РТС. Но оказалось, что их там несколько. Это меня несколько дезориентировало. Поэтому обращаюсь к Вам за помощью.
P.S. Сайт отличный, так держать! А интервью с трейдерами это просто бомба. Несмотря на довольно медленный интернет просмотрел их все. Очень понравилось. Познавательно и просто очень интересно. С одной стороны отрезвляет, а с другой дает стимул учиться. С нетерпением буду ждать новые интервью.
Все деривативы отличаются базовым активом и датой экспирации. Что такое Экспирация, как она проходит для поставочных Деривативов и для расчетных можно (нужно) прочитать в учебниках (на сайтах) по данной тематике.
PS надо будет сделать справочник думаю...
По сути ничем, все торгуют самый близкий фьюч (сейчас RIH1), он самый ликвидный. Потом, после экспирации, переходят на следующий и так далее. Так что все очень просто!)
Спасибо за приятные слова по сайту. Георгий.
Спасибо за оперативный ответ. Георгий посоветуйте пожалуйста книги по фьючерсам, которые Вы считаете достойными для прочтения в первую очередь (особенно для новичка).
Просто прочел великое множество книг по трейдингу (в основном применительно к торговле акциями) и соответственно потратил массу времени, но многие из них либо труднопреминимы к нашему рынку, либо написаны для трейдеров уже имеющих хороший опыт торговли.
Вайн - Опционы... это супер книга но только по Опционам.
Думаю книгу по фьючерсам читать нет смысла: экспирация - дата окончания жизни контракта, к этой дате (за неделю или дней пять) от него лучше избавляться, если ты не имеешь в планах дождаться расчета для Индекса и поставки акций для поставочных фьючей.
Соответственно видно, что к дате экспирации ликвидность будет падать и переходить на следующий фьюч. Других особенностей тут нет. Главное вот что: на FORTS нет плечей и нет шортов. Есть ГО (гарантийное обеспечение твоего контракта) и контракты можно как продавать так и покупать - но шортов тут нет. Это не грамотно.
Вот еще - есть контанго и беквордация - но за этим иди в Википедию - устал писать.
Минуточку, это я цитирую Резвякова когда ему звонил он мне про плечи что-то говорил и я ему сказал, Александр но я же еще совсем зелёный мне кто мне плечи даст? а он говорит: на фортсе у любого новичка может быть 13е плечо-его слова....я тогда как-то засомневался в этом может он ошибся или я его не так понял......рассудите пожалуйста...
Ну ты внимательно читаешь? нет плечей - есть ГО, нет шортов - но контракты можно как покупать так и продавать - это две стороны договора на поставку "товара" в будущем. Читайте определение дривативов - ПРОИЗВОДНЫЕ финансовые инструменты, Они не могут существоваться без основного актива, договором на который они являются.
Что такое кредитное плечо? Брокер дает тебе денежные средства из рассчета один к одному, один к двум, и так далее в зависимости от актива на который ты просишь денег (но ФСФР обязует всех брокеров кредитовать 1:2). на Сбербанк тебе дадут, а вот на Аптеки врятли. И так же тебе могут позволить шортить (продавать то чего у тебя нет) это тоже плечо - только бумагами. Шортить Аптеки врят ли, а вот Газпром, Сбербанк и пр. можно.
Разобрались с плечом? Это денежные средства или ценные бумаги.
Так вот на FORTS нет плеччей, есть ГО. Это обеспечение твоего контракта, и обычно оно от 7:1 до 13:1
все. Учи матчасть!
Obe1one kenobe, тут все дело в том, что вы просто нарвались на злостного теоретика, рискнувшего просто "поблестать" своими "знаниями"))))) DayTrader видимо не в курсе, что можно заключать фьючерсные контракты с полным покрытием, а можно внося только необходиоме гарантийное обеспечение, благодаря чему как раз и возникает то, что все называют "плечом", пусть и не кредитным))))) И обязательство на поставку базового актива в будущем (которого в данный момент у трейдера может не быть вообще) профессионалы также называют "короткой" позицией, то есть "шортом", а обязательство на покупку - "длинной", то есть "лонгом". Закрывать позы по ближним фьючам и перекладываться в дальние надо не за 5 дней до экспирации (в это время на дальних фьючах достаточной ликвидности может ещё не быть), а в последний день. А по фьючу на индекс РТС можно и не крыться совсем - он расчетный, то есть поставки по нему нет, просто во время клиринга последний раз начислят вариационку. И идея почитать книжку у вас была очень правильная - на фьючерсах очень много нюансов. Например, лимиты выставления заявок, повышение гарантийного обеспечения перед поставкой, праздниками или из-за повышения волатильности, ныансы с вариационной маржей. Есть такой показатель как "открытый интерес" и многое другое. А понятие "Гарантийное обеспечение" вообще используется только биржей РТС, на других биржах это может называться "начальной маржей". Но посоветовать хорошую книгу я Вам не смогу - не знаю хороших книг по фьючам.
Я злостный практик!
Но я просто таки уверен, если сразу как надо объяснить суть работы на деривативах - будет только легче. И ты вот принес свою лепту.
спасибо
и на ночь такую подросшую позу не оставите?
Здравствуйте. А как пилу день-пилу определить?
Когда мы (я) научимся определять пилу, начало трендов с точностью до часа, и прочее - я наверное ... что я сделаю то? даже не знаю что я сделаю... это как выиграть джек пот в казино пожалуй :)
а я вот, например, поддерживаю Георгия в его стратегии, единственно думаю что стоп надо привязывать к конкретным уровням а не просто 300 пунктов, т.к. эти 300 пунктов рынок уже давно выбивает по стопу, гибче надо быть!!!
приехал Херальд в Африку, ходит и даёт каждому негру по 100 рублей, говоря при этом: "мне всего лишь нужно проверить, не белый ли ты, пытаясь потерять минимальное количество денег на этой проверке!" Ходит, ходит, чёт как-то не хорошо получается. Странно - вот в Европе метод очень хорошо работал! Долго искал, не нашёл ни одного белого, все деньги раздал, негры опечалились, что нет у Херальда больше денег, и решили его съесть. Насадили на шампур, висит Вербицкий над костром и приговаривает: " ...тут как в жизни и в бизнесе. Чтобы получать существенный результат, человек должен выходить из зоны комфорта. Так было, есть, и будет."
Георгий, добрый день. Можна структурировань все Уд в отдельную группу, чтоб глаз привыкал. СПАСИБО.